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債券 取扱履歴

取扱銘柄概要

銘柄名 スウェーデン地方金融公社 2020年12月3日満期 円建
早期償還条項付 参照株式株価連動債券(株式会社ファミリーマート)
発行体 スウェーデン地方金融公社
格付け Aaa(Moody's)、AAA (S&P)
(2019年11月現在)
利率/税引き前 年5.30%
期間 1年
利払日 年4回(3月3日、6月3日、9月3日、12月3日)
売出価格 額面100円につき、100円
申込単位 額面100,000円
発行日 2019年12月2日
償還日 2020年12月3日
約定為替レート ---
特記事項 ※ 2020年10月22日に「併合事由」が発生し、参照株式が株式会社セブン&アイ・ホールディングスに変更されました。

※ 下記の通り、「調整係数」を算出し、新しい当初価格・早期償還判定水準・ノックイン判定水準に変更されました。

■ 参照株式
株式会社セブン&アイ・ホールディングス
(株式銘柄コード:3382、東証一部)

■ 調整係数:1.497162811
2020年10月23日のセブン&アイ・ホールディングスとファミリーマートの株価終値の比率で「調整係数」を算出

2020年10月23日のセブン&アイ・ホールディングスの終値:3,430.00円
2020年10月23日のファミリーマートの終値: 2,291.00円

3,430.00円÷2,291.00円 =1.497162811

■ 修正後当初価格:3,822.26円
条件設定日(2019年12月3日)のファミリーマート株価終値×(調整係数)

2,553.00円×1.497162811=3,822.26円(小数点第3位を四捨五入)

■ 早期償還判定水準:4,013.37円
当初価格の105%をいう (小数点第3位を四捨五入)

■ 早期償還評価日
満期償還日を除く各利払日の7営業日前

■ ノックイン判定水準:2,675.58円
当初価格の70%をいう (小数点第3位を四捨五入)
※ 本債券はファミリーマートの株価が2020年3月13日に旧ノックイン価格(1,787.10円)を下回ったため、ノックイン事由の発生は引き継がれます。

■ 最終価格
最終評価日(満期日の7営業日前)の参照株式株価終値

■ 観察期間
条件設定日から最終評価日まで

■ 早期償還
早期償還評価日の参照株式株価終値が、早期償還判定水準以上となった場合
→ 当該早期償還評価日の直後の利払日(早期償還日)に、額面金額100%にて早期償還
※ 早期償還した場合、利金は当該早期償還日分までのお受取りで、以降のお受取りはできません。

■ 満期償還
(1) 早期償還せず、かつ観察期間中の参照株式株価終値が常にノックイン判定水準を上回って推移した場合
→ 満期償還日に、額面金額100%にて償還

(2) 早期償還せず、かつ観察期間中の参照株式株価終値が1度でもノックイン判定水準以下となった場合
→ 満期償還日に、以下の算式で計算される金額にて償還
「額面金額 × 最終価格 ÷ 当初価格」
(小数点第1位を四捨五入)



※以下は2019年12月3日に決定された旧当初条件等のご案内です。

■ 参照株式
株式会社ファミリーマート発行の普通株式
(株式銘柄コード:8028、東証一部)

■ 当初価格:2,553.00円
条件設定日(2019年12月3日)の参照株式株価終値

■ 早期償還判定水準:2,680.65円
当初価格の105%をいう (小数点第3位を四捨五入)

■ 早期償還評価日
満期償還日を除く各利払日の7営業日前

■ ノックイン判定水準:1,787.10円
当初価格の70%をいう (小数点第3位を四捨五入)
※ 2020年3月13日にノックイン事由が発生いたしました。

■ 最終価格
最終評価日(満期日の7営業日前)の参照株式株価終値

■ 観察期間
条件設定日から最終評価日まで

■ 早期償還
早期償還評価日の参照株式株価終値が、早期償還判定水準以上となった場合
→ 当該早期償還評価日の直後の利払日(早期償還日)に、額面金額100%にて早期償還
※ 早期償還した場合、利金は当該早期償還日分までのお受取りで、以降のお受取りはできません。

■ 満期償還
(1) 早期償還せず、かつ観察期間中の参照株式株価終値が常にノックイン判定水準を上回って推移した場合
→ 満期償還日に、額面金額100%にて償還

(2) 早期償還せず、かつ観察期間中の参照株式株価終値が1度でもノックイン判定水準以下となった場合
→ 満期償還日に、以下の算式で計算される金額にて償還
「額面金額 × 最終価格 ÷ 当初価格」
(小数点第1位を四捨五入)
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