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債券 取扱履歴

取扱銘柄概要

銘柄名 クレディ・スイス・エイ・ジー 2016年12月9日満期
円建 早期償還条項付 日経平均株価連動社債
発行体 クレディ・スイス・エイ・ジー
格付け A1(Moody's)、A(S&P)
(2013年11月現在)
利率/税引き前 年4.00%
期間 3年
利払日 年4回(3月、6月、9月、12月の各9日)
売出価格 額面100円につき、100円
申込単位 額面250,000円単位
発行日 2013年12月9日
償還日 2016年12月9日
約定為替レート ---
特記事項 ■ 当初日経平均株価:15,611.31円
条件設定日(2013年12月10日)の日経平均株価終値

■ 早期償還判定水準:16,391.88円
当初日経平均株価の105.00%に相当する円貨額(小数第3位以下、四捨五入)

■ 早期償還評価日
満期償還日を除く各利払日の5営業日前

■ ノックイン判定水準:10,927.92円
当初日経平均株価の70.00%に相当する円貨額(小数第3位以下、四捨五入)

■ 観察期間
条件設定日から、満期日の5営業日前(最終評価日)まで

■ 最終日経平均株価
最終評価日の日経平均株価終値

■ 早期償還
早期償還評価日の日経平均株価終値が、早期償還判定水準以上となった場合
→当該早期償還評価日直後の利払日(早期償還日)に、額面金額100%にて早期償還
※ 早期償還した場合、利金は当該早期償還日分までのお受取りで、以降の利金はお受取りできません。

■ 満期償還の方法
(1) 早期償還せず、かつ観察期間中の日経平均株価終値が常にノックイン判定水準を上回って推移した場合
→ 満期償還日に、額面金額100%にて償還

(2) 早期償還せず、かつ観察期間中の日経平均株価終値が1度でもノックイン判定水準以下となった場合
→ 満期償還日に、以下の算式で計算される金額にて償還
「額面金額 × 最終日経平均株価 ÷ 当初日経平均株価」
(小数第1位以下、四捨五入)
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